Programación estocástica: modelo determinista equivalente y su implementación en el entorno del software R
Palabras clave:
programación estocástica, software R, lpSolverResumen
En este trabajo se desarrolla e implementa en el software R un algoritmo específico para resolver ciertos sistemas lineales estocásticos. Se utilizan
desigualdades probabilísticas y se obtiene la solución del problema determinista
equivalente resultante. Para la resolución de los problemas deterministas se
utiliza el lpSolver. Se automatiza todo el proceso, y se brinda un amplio soporte
gráfico.
Descargas
Referencias
BEALE, E.M.L. (1955): “ON MINIMIZING A CONVEX FUNCTION SUBJECT TO LINEAR INEQUALITIES”. Admiralty Research Laboratory.
BIRGE, J,R, ET AL (2010): “INTRODUCTION TO STOCHASTIC PROGRAMMING”, John R. Birge, Francois Louveaux editors, 2nd_Edition.
COLLOMB, A. (2004): “DYNAMIC ASSET ALLOCATION BY STOCHASTIC PROGRAMMING METHODS”.
ERKELAAR, M., (2011): “INTERFACE TO LP_SOLVE V. 5.5 TO SOLVE LINEAR/INTEGER PROGRAMS”.
GASSMANN, H.I.; WALLACE, S.W. (1993): “SOLVING LINEAR PROGRAMS WITH MULTIPLE RIGHT-HAND SIDES. PRICING AND ORDERING SCHEMES”.
KALL P. ET AL (2010): “Stochastic Linear Programming”, Peter Kall/János Mayer editors, 2nd Edition.
KONIS K., (2011): “R INTERFACE FOR LP_SOLVE”, version 5.5.2.0.
KORF L.A. WETS, R.J.B. (1996): “AN ERGODIC THEOREM FOR STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEMS”.
MUÑOZ MARTOS, M, (1998): “PROGRAMACIÓN ESTOCÁSTICA: ALGUNAS APORTACIONES TEÓRICAS Y COMPUTACIONALES”, Universidad Complutense de Madrid.
R DEVELOPMENT CORE TEAM (2011): “R: A LANGUAGE AND ENVIRONMENT FOR STATISTICAL COMPUTING”, Version 2.13.1.
R DEVELOPMENT CORE TEAM (2011): “R DATA IMPORT/EXPORT”, Version 2.13.1.
SEN S., HIGLE J.L. (1999): “AN INTRODUCTORY TUTORIAL ON STOCHASTIC LINEAR PROGRAMMING MODELS”. Department of Systems and Industrial Engineering The University of Arizona.
VAN DER VLERK, M.H. (2004): “INTRODUCTION TO ALGORITHMS FOR RECOURSE MODELS” University of Groningen.
WETS, R.J.B. (1966): “PROGRAMMING UNDER UNCERTAINTY: THE EQUIVALENT CONVEX PROGRAM”. J. Siam.
WETS, R.J.B. (1974): “STOCHASTIC PROGRAMS WITH FIXED RECOURSE: THE EQUIVALENT DETERMINISTIC PROGRAM”, SIAM REVIEW Vol. 16, No. 3, July 1974.
WETS, R.J.B. (1983): “SOLVING STOCHASTIC PROGRAMS WITH FIXED RECOURSE”, STOCHASTICS Vol. 1.
TRAPLETTI, A. (2012): “TSERIES PACKAGE FOR TIME SERIES ANALYSIS AND COMPUTATIONAL FINANCE”. CRAN.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.
