Selección de portfolio de cultivos de ciclo corto mediante programación cuadrática modelo media - varianza y función de utilidad exponencial

Autores/as

  • Fabián Andrés Ferreira Universidad Rey Juan Carlos.
  • Andrés Redchuk Facultad de Ciencias Empresariales. Universidad Autónoma de Chile.

Palabras clave:

programación cuadrática, software R, modelo media, varianza, gestión de riesgos

Resumen

En este trabajo se construye un modelo de selección de portfolio de cultivos de ciclo corto de fácil uso y robusto en cuanto a sus resultados. Mediante este modelo se logra maximizar los ingresos para distintos niveles de aversión al riesgo. Una consecuencia, es la optimización del uso de los recursos financieros de la pequeña explotación agrícola; concentrándose en aquellos cultivos más rentables y cuantificando los niveles de riesgo asociados. Un modelo media-varianza ha sido implantado en R.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

ALMARAZ LUENGO, E. ALMARAZ LUENGO, M. LUENGO Y DOS SANTOS (2012): “POSSIBILISTIC MEAN-VARIANCE (M-V) AND MEANSEMIVARIANCE (M-SV) MODELS FOR PORTFOLIO SELECTION”.

BIRGE, J, R, ET AL (2010): “Introduction to Stochastic Programming”, John R..Birge, Francois Louveaux editors, 2nd_Edition.

KALL P. ET AL (2010): “Stochastic Linear Programming”, Peter Kall/János Mayer editors, 2nd Edition.

KONIS K., (2011): “R INTERFACE FOR LP_SOLVE”, version 5.5.2.0.

MARKOWITZ H. (1952): “PORTFOLIO SELECTION”. THE JOURNAL OF FINANCE, VOL. 7, NO. 1. PP. 77-91.

URLACH B.A., WEINGESSEL A. (2012): “FUNCTIONS TO SOLVE QUADRATIC PROGRAMMING PROBLEMS.PACKAGE ‘QUADPROG’”.

WETS, R.J.B. (1974): “STOCHASTIC PROGRAMS WITH FIXED RECOURSE: THE EQUIVALENT DETERMINISTIC PROGRAM”, SIAM REVIEW Vol. 16, No. 3, July 1974.

WETS, R.J.B. (1983): “SOLVING STOCHASTIC PROGRAMS WITH FIXED RECOURSE”, STOCHASTICS Vol. 1.

Descargas

Publicado

2018-06-11

Cómo citar

Ferreira, F. A., & Redchuk, A. (2018). Selección de portfolio de cultivos de ciclo corto mediante programación cuadrática modelo media - varianza y función de utilidad exponencial. Revista De La Escuela De Perfeccionamiento En Investigación Operativa, 22(35), 98–106. Recuperado a partir de https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio/article/view/20268

Número

Sección

Artículos Científicos